投資ポートフォリオのアナリティクス結果を算出する  

証券投資を対象に、Instrument Analytics サービスを利用して株価、感度、プロパティーを分析する Web アプリを構成する

Last updated | By Rob Seidman

Description

たった 1 行のコードに収められた完全な再評価用キャッシュフロー・モデルを利用して、高度な分析をより手軽にエンド・ユーザー・アプリケーションに統合できます。このパターンでは、業界の本番環境で現在使用している CSV 形式のポートフォリオをそのままアップロードして、分析結果を自動的に CSV にダウンロードしたり、Web アプリ内で表示したりできます。

Overview

この開発者向けパターンでは、IBM Cloud Investment Portfolio サービス内で保守されている投資一式に関する一連のアナリティクス結果を算出し、その結果を利用する方法を説明します。

Investment Portfolio サービスは、適格投資、ベンチマーク、ユーザー・ポートフォリオといった、ポートフォリオおよび有価証券情報を管理、保管するためのサービスです。このパターンでは、ユーザーが自分の保有株情報をアップロードする際に、金融機関の本番環境で現在使用されている CSV ファイルをそのまま使用できます。

有価証券を対象にアナリティクス結果を算出するには、Instrument Analytics サービスを利用します。市場データが事前に統合されたこのサービスは、多種多様な金融モデルを利用します。これらの金融モデルは、キャッシュフロー生成モデルです。つまり、証券のプロパティーを計算するために、特定の証券がその存続期間中に従うキャッシュフロー全体を反映するモデルということです。これらのモデルによって、(キャッシュフローの現在の値を使用して) 現在の価値を計算したり、(各種のモデル入力の漸進的変化に伴うキャッシュフローの変動幅を確認するために) 感度を計算したりします。

このパターンでは、この高度な分析を統合する Web アプリを構築するために必要な手順を追っていきます。このパターンに付属する単純化した UI が、算出する情報をユーザーから収集する方法、そして算出した結果を Web アプリ内で表示する方法、あるいはユーザーのデスクトップ上または別のアプリケーションで分析するために CSV 形式で結果を返す方法をデモンストレーションします。

Flow

  1. ユーザーが分析対象のポートフォリオをアップロードします。
  2. ユーザーが特定の有価証券と、その有価証券に対して算出するアナリティクスを選択します。
  3. 有価証券とアナリティクスの選択内容が Instrument Analytics サービスに送信されます。算出結果がブラウザーに返されるか、CSV 形式でダウンロードされます。

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